过去，宁夏平罗县民间广泛流传着这样一句歌谣：铁打的平罗城，砖包的洪广营，纸糊的宁夏镇。有关这句歌谣的来历，民间还长久流传着这么一个传说。
相传明朝万历年间，宁夏镇发生了叛乱，一夜之间，宁夏镇城被叛军攻占，天下震惊，形势危急。叛将头子哱拜依仗兵多将广，派遣手下叛军四处攻城略地。几天的工夫，叛军就攻下了中卫和广武。于是，从南向北，邻近各城堡守军不是望风投降，就是弃城逃亡，只有洪广营守军依托砖城墙高，坚持抵抗了三天，其余黄河以西六十四堡全部被叛军攻陷占领。
叛军将领哱拜的养子哱云带领三千人马，气势汹汹，杀气腾腾，马不停蹄直奔当时的平虏城（平罗）而来，将城池围了个水泄不通。当时，平罗城的守将萧如薰是将门之后，他亲自登上城墙，率领不到两千军民坚守抗击。叛军攻打了三天三夜也没有攻下城池。萧如薰的妻子杨氏，带着身边的丫鬟和随从，每天准备好酒肉犒劳守城将士。一个月过去了，平罗城完好无损，哱云也被贼父骂了个狗血喷头。气急败坏的哱云，花重金又从河套部落雇用了一千人的骑兵，合力攻打平罗城。三个月过去了，平罗城军民弹尽粮绝，杨氏也捐献出自己的全部嫁妆首饰，分发给守城军民，将士们受到鼓舞，纷纷拆卸城墙上的老方砖反击攀登城墙的叛军，眼看着城池朝不保夕。
萧如薰对妻子杨氏说：叛贼打不下平罗城誓不罢休，现在内无粮草，外无援兵，看来城池保不住了，你设法夜晚从城墙下去和丫鬟逃命去吧，我要为国尽忠了。杨氏的丫鬟明月听罢对萧如薰说：大人千万不要丧失信心，我家就在城西五里地的西滩湖边，年轻力壮的乡亲们约有近千人，我和夫人今晚出城找他们，帮助大人共同抗击叛兵。萧如薰闻听明月一劝，欣喜万分，高兴地说：太好了，叛贼久攻不下，最怕朝廷派来援兵，如果能够出了城，联络一些百姓协助我破敌，就会有取胜的希望。明月回答道：等天黑了，我和夫人从城墙下的排水沟爬出去，顺着水流爬行就会到西滩湖。萧如薰又将第二天如何破敌的计谋详详细细地告诉了明月和夫人。
第二天五更时辰，萧如薰打开南城门，举着火把率领将士直冲二里外的叛军营帐，顿时人吼马嘶，杀声震天，火光一片。哱云仓促上马，率领部众拼命抵抗。萧如薰见叛军人多势众，不能取胜，勒转马头，败退回城，哱云率众紧追不舍。追到离城门近百米时，明月和萧夫人分别点燃了柴堆，大路两侧埋伏的千余名百姓，手持锹、叉、镰刀等农具，在一阵活捉哱云的呼号声中，冲向叛军。哱云大惊失色，以为中了朝廷援兵的伏击，回马想逃，被反冲回来的萧如薰一箭射到后背，立即栽下了马。群龙无首的叛军纷纷夺路逃命，丢下了大量的兵器和战马，平罗军民大获全胜，平罗城得以保全，萧如薰和夫人、丫鬟明月也胜利会合了。
万历皇帝闻奏萧如薰坚守孤城抗击叛贼，大喜过望，奖赏有功军民，提升萧如薰为宁夏镇总兵，后来还钦此抗逆孤忠褒奖牌匾，悬挂在平罗城内的南牌楼上（直到二十世纪的五十年代因妨碍车辆通行才被拆除），萧如薰的妻子杨氏也被朝廷旌表为诰命夫人。百姓感念萧如薰的守城功绩，还在城西专门修建庙宇纪念他。
为了感谢有勇有谋的明月姑娘，发动乡亲们协助打败叛军，萧如薰将明月姑娘收为义女，还将她的出生地平罗城西的西滩湖改名为明月湖。从此，东方明月湖这个响亮的名称被人们叫开了，而且一直沿用到今天。